Modele nardl

Dans ce paquet, nous appliquons la méthode des moindres carrés ordinaires pour estimer le modèle de cointégration non linéaire ARDL (NARDL) dans lequel les nonlinéarités à court et à long terme sont introduites par des décompositions de la somme partielle positive et négative des variables explicatives. En outre, nous fournissons les tests de stabilité de modèle CUSUM, CUSUMSQ, la sélection de modèle par l`AIC, les critères BIC et rsqaured et le tracé des multiplicateurs dynamiques. Shin, Y., Yu, B., Greenwood-Nimmo, M. (2011): modélisation de la cointégration asymétrique et des multiplicateurs dynamiques dans un cadre ARDL non linéaire. Document de travail http://ssrn.com/abstract=1807745 calcule le modèle de lag distribué autorégressif non linéaire à cointégration avec les p GAL de la variable dépendante et les décalages q des variables indépendantes proposées par (Shin, Yu & Greenwood-Nimmo, 2014 )..

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